Uma Abordagem de Aprendizagem Automática para a Antecipação do PIB — O Modelo Híbrido de ML e Séries Temporais do Banco da Reserva da Índia

As estimativas trimestrais do PIB da Índia são divulgadas com um atraso significativo, razão pela qual o Departamento de Investigação Económica e Política (DEPR) do Banco de Reserva da Índia investiu em nowcasting, com base num Modelo de Fatores Dinâmicos anterior (RBI Working Paper WPS(DEPR) 03/2020).

Os economistas do RBI Saurabh Ghosh e Abhishek Ranjan testaram uma abordagem híbrida que acrescenta métodos de aprendizagem automática, dados dos mercados financeiros e um índice de incerteza económica ao nowcast convencional de séries temporais. A abordagem combinada reportou um desempenho de nowcast melhorado em relação à linha de base de séries temporais puras em horizontes curtos, com a precisão a diminuir, como esperado, quanto mais distante o horizonte de previsão.

Os materiais publicados descrevem esta melhoria de forma qualitativa, e não através de um único valor de redução de erro auditado de forma independente, pelo que a evidência deve ser lida como investigação interna e revista por pares promissora, e não como um sistema de produção totalmente validado externamente.