Un Enfoque de Aprendizaje Automático para la Anticipación del PIB — El Modelo Híbrido de ML y Series de Tiempo del Banco de la Reserva de la India

Las estimaciones trimestrales del PIB de la India se publican con un retraso significativo, razón por la cual el Departamento de Investigación Económica y de Políticas (DEPR) del Banco de la Reserva de la India ha invertido en nowcasting, partiendo de un Modelo de Factores Dinámicos anterior (RBI Working Paper WPS(DEPR) 03/2020).

Los economistas del RBI Saurabh Ghosh y Abhishek Ranjan probaron un enfoque híbrido que añade métodos de aprendizaje automático, datos de mercados financieros y un índice de incertidumbre económica al nowcast convencional de series temporales. El enfoque combinado reportó un desempeño de nowcast mejorado frente a la línea base de series temporales puras en horizontes cortos, con la precisión disminuyendo, como era de esperar, cuanto más lejano el horizonte de previsión.

Los materiales publicados describen esta mejora de forma cualitativa, no mediante una única cifra de reducción de error auditada de forma independiente, por lo que la evidencia debe leerse como investigación interna y revisada por pares prometedora, no como un sistema de producción plenamente validado externamente.